TimesFM 2.5 es un modelo preentrenado zero-shot: no se entrena con los datos de cada cliente y puede recibir series cortas. M8 separa las semanas recientes como prueba independiente y utiliza el tramo anterior para un backtesting de varios pasos. Compara el error por horizonte y conserva el candidato con mejor WAPE multihorizonte; si TimesFM empata, M8 lo selecciona.

El torneo incluye último valor, promedio móvil, suavización exponencial, tendencia local, tendencia amortiguada, Croston SBA y modelos estacionales de 4, 13 y 52 semanas cuando existe historia suficiente. Los intervalos representan una cobertura objetivo de 80%. Si TimesFM no está disponible, el cálculo continúa con los modelos estadísticos. En modo agregado, el resultado se distribuye mediante participaciones recientes suavizadas y se reconcilia exactamente con el total del grupo. M8 señala para revisión una serie volátil cuando el resultado queda prácticamente plano.

Para cada SKU y ubicación, M8 suma el forecast semanal durante el tiempo de entrega más el periodo entre revisiones. Añade el stock de seguridad y resta el inventario disponible y las recepciones confirmadas. Si existe necesidad, aplica el pedido mínimo y redondea hacia arriba al múltiplo de empaque.

La fecha de recepción estimada parte de la fecha operativa de la compañía. Un riesgo se considera crítico si el inventario se agotaría antes o durante el lead time. Si el horizonte del forecast es menor que la ventana de protección, M8 extiende las semanas faltantes con el promedio de las últimas cuatro semanas y lo informa en el resultado.